股票和看跌期权结合，假如股票下跌，此时股票赔钱，期权赚钱，为什么可以判断出最大损失就是手续费这么多呢？
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老师您好，可以帮我详细解释一下FRA的买方和卖方吗，哪个是名义贷款人和借款人，为什么两方都付利息，太绕了，我听不懂
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老师，怎么理解相同标的相同期限，利率相同futures和forward就相同这句话？下面接着又说相关性不同价格是有区别的。那到底是相同还是不同呢？
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这个老师说“gamma只有在卖出的时候才可以，是什么意思？”，有条性质不是“gamma is the same for call and put options”
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讲义第9页有写 美式看跌期权最好提前行权 那么是不是以后做题看到美式看跌期权就直接用k-s不用进行二叉树的计算了
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习题三和习题四完全不懂 可以讲一下吗 或者稍微展示下几个？
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Full revaluation的过程是什么的 他与其他方法有设么不同
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一年交易日是250还是252？一个月的事20还是22？
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标的资产股票的var为什么是现在的股价•波动率•分位点？
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Var(ds)和vars和deltas分别代表什么意思 为什么几个地方写的都不一样
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