第252页的公式，每年波动率等于每天波动率乘以根号下252，这个公式为什么成立呢？是规定的吗？

D选项怎么呢？

write put option到底是 long put 还是short put?按照讲义上的理解，我觉得是卖出put opiton,那不就是权利方，应该是long put???然而网课老师在讲保证金要求的时候，保证金风险大的，是两个义务方，即short方。那么write = short= sell？这不是和期权的定义冲突了吗？

按照老师的计算方法，使用惠普计算器的结果是1084

price of the bond 我用的另外一个公式计算的 ：p0=C*df1 C*df2 (C Par)*df3 =4*e^-4.5% 4*e^(-5%*2) 104*e^(-5.5%*3) 但是我的答案和ppt上算出来的不一样（我的95.62），请问我这个公式用对了么？

第250页ppt中定义了 连续复利收益率，可以证明一下，为什么用log可以实现连续复利？

老师我有两个问题： 1. 在第三部分第5个lecture-bond returns-这部分，30:56这里的那张表格，怎么看出来那些rate是forward rate不是spot rate啊？ 2. 最后那道例题中，为什么reinvestment他的PV=0？

老师，SML线横坐标为什么是系统性风险呢？如果按照图上显示，Market Porfolio状态下，系统性风险应该是全部分散掉为0的吧。这个图横坐标应该仅仅表示的为贝塔系数吧。贝塔系数可以等价替代为组合系统风险的大小吗？σP=β*σM吧？

这道题中的exchanging annual interest rate 如何处理

请问为什么要用T-test?不是样本量小于30用吗？