老师，期权到期如果价格不好不行权就可以了，为什么需要平仓呢？
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请问用计算器求债券的clean price 应该怎么按。
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cml的纵轴就是E（RP）啊，为啥bob错了呢？我一直以为cml和sml是用不同的产量求出相同的预期收益呢，请问我哪里理解错了
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DV01可以理解为y变动一个点，价格变动的绝对值吗？
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key rate01 for a 30-year不就是y变动一个点的价格变化吗？是不是等于P30-P0，也就是-0.1033？可是答案为什么是正的0.103？
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第四门讲义第54页的美式期权两步二叉树，请问是题目中的 put option 是long还是short?
另，在二叉树题目中，需要关注期权是long 还是short吗？根据二叉树计算使用风险中性上升概率的算法，好像不太关注期权是long 还是short。
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老师，请问这道题的答案是不是有问题？那个1.2是不是印刷错误了？
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老师您好，请问一下put-call parity 是否可以看是这段话的实例，就是买入一个put 和其对应的标的资产（stock）可以合成一个call
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老师您好，为什么Vega hedging时，标的资产的Vega=0 呐？
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为什么有效前沿各种投资组合里没有sgm=0的组合啊？在两种资产相关系数等于1的时候有过这个点，到了伞状可投集里就没有了
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