这道题为什么不能选FRA?FRA是通过futures减凸性调整和futures 等于FRA➕凸性调整不是一样的嘛？
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为什么在考虑绩差风险时，无论是long hedge 还是short hedge都是现货价在上期货价在下考虑呢？存不存在期货价在上现货价在下的情况呢？
另外在学习正向反向市场时，讲到期货价随着时间最终会和现货价相同（图二）那和现在讲的绩差分险茅不矛盾？
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纸质版习题集错题如图所示，麻烦老师解答 谢谢。还有额外一个问题：volatility和variance是不是都可以表示方差或者标准差？如何判断题目所说是方差还是标准差呢？靠数据判断吗？如果没告诉具体数据 要怎么判断呢
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请问我的理解对吗？答案中的解法思路能解释下吗？比我的看起来方便多了
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纸质版习题集的错题 如图所示 麻烦老师解答 谢谢
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这道题怎么做
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这道题怎么做
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这道题怎么做
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