请问老师，这个题他还有截距项。第二问求的这个不应该用0.9+0.522吗？
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老师，这边视频里老师是不是讲错了？普风险度量，为什么是将所有损失赋予权重？应该是损失数据绝对值高于var的数据赋予不同权重吧？谢谢
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老师，您好，请问这个题最后求出E（XY）就是题目问的P（XY）吗？另外X服从伯努利分布，Y服从伯努利分布，XY也是服从伯努利分布的吗？谢谢老师！
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老师，429题，这道题是什么意思，没看懂
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在算forward问题时，为什么不常用最简单的：r1 x T1＋rf x T1-2=r2spot rate x T2这个式子？这在考试的时候计算要快的的多啊
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请问老师 exercise04 中期权费怎么算出的
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请问课后作业第2题中 对short方而言 S大于k，亏损的不应该是期权费吗 为什么是55-50呀？
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老师，是不是分布的均值和方差都要同一类？比如均值是***元，那方差也是***元，均值是**%，方差也是**% ？这题我开始是用权重去算方差的，算不出结果来。
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请问为什么说convexity越大越好？老师说的是convexity越大，涨了就涨的多，跌了跌得少？请问是为什么？
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然后这道题里A的描述也与书中不同,没有说是非系统系风险,也没有说是Risk premium为什么A对呢？
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