久期对冲中，为什么不用考虑Price？DV01对冲是不是要考虑Price？
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这道题的最后两句，不太明白，能详细解释一下吗
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老师，这道题的红利率对股价有影响，所以乘在S0处。在计算futures和forward的price的时候，为什么红利率可以在r处扣减？是不是也是因为乘的是S0？
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phenomime这个词儿啥意思？是现象打错了？原版书也没有这个词儿好像
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这个结算价中的R是从结算日开始，未来三个月的LIBOR乘以100吗？还是从合约签订时开始，三个月的LIBOR？
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3分02秒时视频老师说Var不可能小于0，两秒之后又说Var小于0.。。。到底哪个说法才是正确的啊啊，口误能不能少点？也不是第一次口误了，真是受够了！
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爱这个老师，给他点赞👍，金城frm里喜欢的第一位老师
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老师，我不太懂，Floating不是better比worse利率少1%吗，那不应该还是better有优势吗？
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选项d中说log 对季节性也是有用的 ，为什么？季节性不就是两种方法 一个呀变量一份滞后期吗？
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531这道题不甚理解，XYZ价格下跌 那我选择long put可以理解，但是ABC价格上涨不是需要选择long call 嘛，对于long方最大的损失也就是个premium了；而对于short方最喜小的损失是premium。其实4种方式的pay off和profit我是知道的 难道说需要把4种方式对应的profit全部先算出来么？
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