第九题到期日short forward 是以什么价格？？理论的还是实际的F？？但是不是应该是以以前规定好的价格来卖的吗？？？？题目并没有说这个价格是多少？？

请问这个查表怎么查的？我查的Nd1=0.5557，Nd2不知道怎么查。。

蒙了究竟哪个是对的，中文书上和课程里面的不一样

老师，这道题，delta是正的，可不可以理解为买标的资产，这样short方同时又买了标的资产，是不是整体风险就小一些呢，类似covered call？

为什么这三题计算kr01的公式都不同

请问我们说UL是EL的波动率，然后请问计算那些单个资产或者组合的方差时，算得是资产本身的，还是EL的，他们开方是否等于UL？那如果是资产本身的话，那算UL一级学过的方法是不是只有Vasicek了？

请问老师这个题怎么判断他是让计算期权而不是标地的VaR值？老师说是因为最后这个position？但是股票就没有头寸吗？头寸不是表示持有的证券，货币的数量吗

exercise1。折现为何不是0.5，1，1.5次方，而是用1，2，3，是不是不用考虑这么复杂，考试中直接写1，2，3即可

exercise3为啥dv01=p0，什么条件下这两个相等？ 为何84页DV01key和Dkey公示老师说不用呢，Dkey公示什么意思呢 谢谢

老师好，视频讲解中说以年维度的不用看了，题目有没有可能考察天对年的转化，所以年的也应该分析一下？