我按照1个bps来算,I/Y=3.99/2或则4.01/2,最后算的是99.9395和100.0606,算的convexity和档案对不上呢?
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请问在老师手写讲义的12页中,计算AI的时候为什么coupon不用进行折现,正常这笔现金流应该在2005.7.1才能拿到,那要在2005.4.1将这笔做减法不是应该将它折现到2005.4.1之后才能做运算吗?
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这个例题convexity的公式和讲义中的也不一样啊
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delta 不是 ATM时最大,away from the money 时小吗,类似gamma,Vega也是ATM更大,rho是ITM最大?
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老师,周老师在视频最后说再次解释一下C选项,说道bootstrapping在蒙特卡洛模拟中的应用,这和C选项有什么关系?
为什么bootstrapping无法将相关性建进去,而它在蒙特卡洛模拟中运用的时候蒙特卡洛模拟就可以建相关性?
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第100题,为什么折现的时候不能用(1+3.5%)的0.5次方?
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老师,您给别人的回答说BPQ 和 LBQ是用来检验自相关性=0的,那么我们又知道BPQ 和 LBQ是用来判断ARMA的,请问这两者之间有什么关系吗?
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视频周老师说,independent WN加一个正态分布就是normal WN,但是老师刚刚又说rho=0&normal可以推得独立,这句话的意思不就是独立里面包含了normal吗?那和我发的第一句话相互矛盾了呀?
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老师,当出现哑变量陷阱的时候,其实是违背了assumption,这句话是老师上课的时候说的,请问是违背了哪一条assumption呢?
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老师,请问72题的variation是也有哑变量的意思吗?
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