第88题能再解释一下吗 为什么是不是美式看涨期权的多头而是空头
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老师好(^∇^*)
63题，在得出USD远期被低估（CHF远期被高估）后，
问：1、怎么得出USD、CHF即期是被低估、高估了？
2、然后怎么个逻辑，得出C这个选项的？
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请问计算swaps的value时贴现用的什么利率，我认为应该是spot rate，为什么这里用了无风险利率？
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这里提高了spearman correlation 和Kendal's τ。姚老师说超纲了，不用掌握，另一个老师说留到强化班再讲。但是课后习题中都考了计算，请问到底用不用掌握呢，谢谢。
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老师(⊙_⊙)
百题中62题，D选项中“The forward curve will be humped.”这个选项什么意思，hump？
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请问老师，为什么通过第二图上面的式子求的值与21不一样，请问这个独立判断公式为什么这里不能用呢，谢谢
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老师好\(^o^)/~
56题，问：
1、我之前记忆的是，当利率与标的资产呈负相关的时候，如欧洲美元期货，就会导致：远期价格大于期货价格、期货利率大于远期利率，对吧？
2、可是，这道题，问的是FRA啊，是利率与标的资产呈正相关啊，应该是：期货利率小于远期利率，呀，所以这道题，为什么？
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老师好\(^o^)/~
问：是不是，无论利率跟标的资产价格，呈现正相关、还是负相关，都是期货利率大于远期利率？
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老师，这道题我计算出PV, 算出deltaP，再带入DV01的公式计算问什么不对。
不是很理解为什么两个Price相减就是DV01，题中没提到新的price是因为yield变动1bps啊
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