不明白为什么是D，为什么不是本金乘以两个利率的差（即图中所写）

老师，能解释一下这道题嘛？

老师，这个式子是什么含义啊？里面的df怎么计算？

为什么在B D之间选择D

我的算法对吗？

老师，这题思路是什么呀？

老师，这题的significant variable at5%怎么看啊？

这道题怎么感觉老师讲解有点问题，首先var用delta-gamma的公式，不应该是前面是Δ加了绝对值，后面是减去1\2*gamma*var^2，老师写的符号是反的，其次Δ在deep in the money的时候绝对值不是趋于1吗，老师说跟deep out of money 一样趋于0？

为什么说非预期损失与相关性有关？书上哪里说到这个了？

老师， All coupons and rates are given using the annual Actual/Actual convention 这句话可以做为bonds按年付息的依据吗