老师，这题怎么做呀？

这个payoff是不是写错了？前后不一致

为什么future value 大于 forward value，那么 future rate 小于 forward rate？？？？？？

FX swap的期间会有利息的交换吗？

1.25倍速，44min25,1时刻的时候为什么不用考虑basis也就是FT和F0之间的差值，这也会是我的盈亏呀

RATE(10×2,100×0.030/2,-93.40,100)×2 ~= 3.80%这里3.8%不应该是半年的rate吗？因为N取了10*2

老师说，估算出来的组合收益乘组合价值就是组合的变动，这句话什么意思啊

老师，第510题fixes rates pays6$是怎么得出来的

老师，习题册第511题没看懂，还有OIS是什么啊没有印象了

看涨期权，At the money ,delta=0.5,在BSM模型中，delta=N(d1),但S=K时，d1不等于0，N（d1)也不等于0.5，是否存在矛盾呢？