老师写的第3点性质没看懂,先确认下,纵坐标是theta,横坐标是T,90天的Theta绝对值并没有比100天的Theta绝对值大啊?
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非平行移动条件下怎么判断哪个表现更好
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前面不是说D1就是德尔塔吗?为何这里两者数据不一致
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因为BSM模型就是假设在风险中性前提下,所以这里的真实世界股票价格就是无风险收益率Rf吧?最后一句话没有错,只错在那个konwn吧?
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收益的几何平均不应该是5%这几个数字连乘然后开五次方吗??为什么是1+5%,然后连乘开五次方呢?
没搞懂。
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两值期权的k和实际到期价格的高低,和拿到的是现金还是资产有什么关系
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远期的payoff不是应该要折现吗?
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这题的K-means到底该怎么理解
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这个利率互关的过程不太理解,老师例题和课本有区别,为什么得出的结果一致。这里互换的概念还是不太懂,签订4%固定利息和L+0.5%最终的浮动利率为什么会变成L+0.5%
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