老师你好，我想问下这个49题的A选项该怎么理解呢，effective duration不是针对有embedded option的bonds的吗，可是这里讨论的是coupon bond诶，还是说coupon bond是可以提前赎回的？
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对冲策略中不是怕价格上升应该做多吗？这道题他做空了，应该担心价格下降才对啊！
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这道题我算的d1=1.47,对应的delta=0.9292，不知道哪里出问题了，请老师解答下。
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老师，请问22题，题目中不是说了上涨的概率是80%吗？为什么最后还需要计算然后得到的结果不是80%呢？
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84题，老师说在互换日的vfloat=par,但是又说这个v是指该互换日之后（不包括该互换日）的每笔现金流折现到该日的值=par。那实际上应该是在互换日当天的vfloat=par➕该日的coupon吧?只有在零时刻vfloat=par。这样才对吧？
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老师，请问putable bond 是有正凸性吗？
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老师好，请问这道题的相关性为0的判断依据是什么？
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这道题的公式不太理解 不应该是PVK-s吗 PVK的折现利率根据他们两个国家相除这样的出（1+Ra）/(1+Rb)这样 这道题的公式不太能理解
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