84A还是不是很理解,我借了日语,手上拿着日元,他贬值了,那我不就亏了吗
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这道题不应该是害怕价格下跌 所以应该Sell吗
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老师怎么在计算器上输入日期求天数
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老师您好,46这种类型的题目我可以这么理解吗:
gamma-negative我看成是short 方,delta-positive 我看成是call option, 所以组合起来就是short call,风险是最大的?
(这里还想问个与题目无关的,我们在四种组合long call, long put, short call, short put种,风险无限大的就只有short call 这种是吧?)谢谢
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在研究底层标的资产求VaR值时 底层资产是不是要满足正态分布
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请问老师,这个题计算波动率根据公式不是都是计算的是一天前的数据吗?为什么这里老师说用的应该都是最新的数据?那如果说没有告诉t天的均值话,就用前一天的数据,如果告诉了今天的均值,就用最新数据带入计算?在后面计算今天的和前一天的协方差也是如此,代入的都是最新一期的均值?
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第10题,standard deviation不是标准差嘛,为什么老师说是方差???
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请问老师,DV 01不是表示利率变化一个基点债券价格变化了多少钱吗?算得应该是Delta p呀,为什么要把它当作久期来乘呢?
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65题的Libor为什么要参照2月的,是因为这是个类似的远期合同吗?
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请老师解释一下,为什么说时间和久期在折价债券的时候会有先上涨后下跌的趋势?
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