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它不是要effecctive risk data aggregation？为什么不是B？
B哪里出问题呢？
他不是让我们计算return吗？怎么跑去算IR了？
老师，怎么算tev？
Hml里面讲的是高账面-低账面，beta大于0表示表示什么？
为什么Erb这样算？
像这种题目，我想问一下如果是比较基金经理的表现情况的话，什么时候用夏普比率，什么时候treynor rtio什么时候杰森斯阿尔法？
为什么要x12和除以根号12？
红笔框起来的哪里算错了？
为什么高估了？
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