请问能不能从theta只有keep in-the-money的put option为正值去理解这道题？
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信用分险和操作风险不都是要求99.99%的置信水平吗？可以根据不同选不一样的水平吗？
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这题不是应该用期权价格变动的百分比去除股票波动率变化的百分比吗？
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老师，这道题为什么不用去乘100，每个期权一手股票不是100股吗？
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请问老师，回归方程的标准误6%与R^2之间什么关系呢？谢谢
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老师，37题，covered call 根据买卖权平价公式，就等于short put呀，short put的最大收益就是premium呀，就应该是3块钱呀
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这个4.5怎么是收益率呢？为什么不说22*0.23%—1是收益率呢
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老师，这些贝叶斯公式等等，上面的定义会不会考到？还是只需要背公式和计算？会不会考定义的文字题？
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老师，这些贝叶斯公式等等，上面的定义会不会考到？还是只需要背公式和计算？会不会考定义的文字题？
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老师，这个公式可不可以详细讲一下？
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