218题，这里算方差为何是VaR（100B1＋100B2＋100B3）？100是怎么来的

下列哪个情况最好的描述了金融危机时的相关系数和方差？D、VaR estimates using the risk metrics approach provide for the effects of increased correlations during periods of crisis and therefore the effects are factored into current positions. 这句话错了，应该如何解释

一个分析师发现一周内的收盘价是33，34，45，48，46，对应的S&P500指数是1150，1125，1140，1160，1170，求股票和市场的协方差；；这里求协方差用的是样本量所以-1，但是我觉得一周五个工作日内的收盘价不是总共也只有5个数据吗？这样是不是可以理解成为这5个数据是总体？

老师好，第34题这里有三个问题需要请教您。第一个问题就是，视频老师讲的Eurodollar futures的两个特点：按季度复利跟actual/360，是题目假设的还是说它的特点本来就是这样？ 第二，图二的求rc那个等式用计算器怎么按出来？ 第三，为什么要转换回去？题目不是正好说Forward也是actual/360吗？还有，为什么转换回去是除365再乘360？

这个epEm怎么区别的

为什么可以用一个1.25年折现的债券和0.25年折现的债券相比较。。。。

Sml 那条线不就是最小方差组合嘛

时间为什么是0.25

这个题目，用计算机按会出现好多0，最后结果偏差好多啊

老师这个41题是在比较stack and roll和strip hedge，这两种对冲的定义、应用、相似、不同点都是什么呢？