这题的b选项，为什么不对呢？在carryrolldown里就是趋向于par rate的呀
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这个题，老师说实际收益率10%，模型预测12.46%，所以依据市场预测的利率10%是低估了，而利率被低估，所以价格valuation被高估。
而另一个老师说实际利率10%，模型为12.46%，所以价格被高估了，（老师好像没有提没有利率和价格的转化关系）那么若P(market)＝10% P（CPAM）＝12.46%，valuation到底是高估了还是低估了呢？利率被低估还是高估呢？
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老师，这个问题，翻译是“最准确”的说法。为何是“最不准确”
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老师，我还是不太理解这里的dirty price 为什么这么算出来
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老师好，请问此处讲到的总收益是否仅站在投资者的角度呢？我发现站在投资者的角度来看这个公式一切都成立，但站在发行者的角度来看就不以为然。也没看见该讲义有严格说明这是针对哪方的收益。
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financial asset 作为underlying asset 连续收益率Q从R上抵扣的时候为什么是(1＋R)/(1＋Q),而不是1＋（R-Q）呢?
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老师，这道题里ytm和spot rate6%，两个条件都没用上，而且为什么我理解成用三个债券复制成第四个债券（pot rate6%的债券）。是怎么样从题意中看出是复制成第三个？谢谢
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中心极限定理和线性回归中的假设有什么联系呢，只记得老师经过n足够大未知分布趋近于正太分布
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请老师讲下这里的Pvalue转化公式谢谢
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为什么n已经大于30了，还要查t表呢？以及大样本应该是n大于等于30还是自由度大于等于30呢
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