老师好，如图橙色圈，此题中提到说，从Bond1中计算得来的折现因子d(0.5)可以直接沿用到Bond2，课程老师的说法是因为折现因子是由即期利率折现而来的，该即期利率不会因不同债券的改变而改变。这里我有蛮大的疑问，我印象中不同的债券即期利率也有所差别，那么该即期利率是从哪里得来的呢，或者说是怎么得出来的呢？

P234中计算获得和损失的利息时，不会应该是这个月的第12天交付而导致获得利息不能按照整个月计算吗？

老师新年好，这个没看懂，跟老师讲课的公式不一样了？谢谢🙏

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老师您好，这题怎么计算呢？

老师，为什么最后一种也要算呢？不是一年到d就是违约了么？要求算的是两年后的违约呢

老师您好，这题用计算器怎么算的呢？

老师好，有关折现因子公式的疑问，此处分母的1+S0.5/2倘若是写成了(1+S0.5)⁰·⁵这种形式合不合适呢？虽然我也隐约感觉不合适，但听课过程总会看见涉及的公式是(1+R)ᵀ, 所以第一反应反而想到这个。

高老师是在哪个视频位置讲到t分布是肥尾，当k趋向无穷时是尖峰肥尾的？麻烦老师帮忙问问，谢谢

audit committee不是独立的吗？risk advisor可以协助吗