老师，本题中“the nine month forward price of gold is now usd 1050"这个表述难道不是9个月期的远期现在0时刻的价格吗？
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为什么题目讲解中老师说，前期息票率的权重比后期大？这个权重是以什么来分配的？
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老师，本题题干提到了关于半年期付coupon的要求，和futures的到期时间是九月一日，那跟上一个coupon date差了3个月，是否求CTD时，需要对conversion factor做相应时间上的调整？
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在做远期外汇定价的时候，是否要了解利率平价理论？考试会考到吗？因为我看到老师没有详细讲这个理论
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老师好，这是站在基金公司的角度吗？
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capm要求return服从正态分布吗？为什么？
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请问这里分母的70.074和67.114都是怎么算出来的啊
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零息债和附息债的区别是什么
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为什么在0时刻又要重新去签订一份远期合约
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为什么又要重新去签
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