老师，请问本题如果用BSM做的话，是不行吗？
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box spread既然能够赚取一个恒定收益，是不是这个收益通常来说会比较小？
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protective put和直接买一个看涨期权有什么区别？这样做不是多此一举吗？
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用期货对冲，期货不是daily settlement吗？那怎么用来对冲未来几个月的，我没太明白这里面的意思
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这里所说的，美式期权在任何时间都能行权，所以不用折现，但期权费下限K-S0只说明在t=0时的价值，如果t在其他时刻的值并没有考虑啊，这个如何解释？
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梁老师讲的看涨期权的下限，意思是，假如能够在买到期权的那一刻就立即执行的话，就会有S0-PV(X)的收益，如果期权费小于这个值就会有套利机会吗？如果是这样，问题是在欧式期权里这个假设并不成立，这个又如何解释？
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老师这里说异方差会导致se随标准差变化而变化，从而se不准确。
但是，se中的标准差指的是样本的标准差，不是残差的标准差。
老师的这种说法合理吗？
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老师 最后一题 exercise6 里面的单因素模型 怎么和第一门的 sigle factor 模型区别开啊 要是考试考到这个single factor 怎么确定考点是第一门还是第四门的呢
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delta position是指后面说到的△吗
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