老师，第14题，我理解考察的是知识点是两个资产组合中相关性的知识点。rho等于1，组合是一条线型直线，rho等于0，风险为0，收益是一个数值，但不能说这个数值是最大的收益吧？rho越接近负1，风险越小。
回到这个14题，请老师详细讲下A，B，C项，谢谢🙏
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这个题没有视频解析吗
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百题96。
题目给了第一年存活概率0.95908，为何不能用，而是1-死亡率0.002092计算？
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百题96。
题目给了第一年存活概率0.95908，为何不能用，而是1-死亡率0.002092计算？
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abcd四个选项的点是不是如图
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请问，在视频中提到delta hedge时，delta>0，short stock；delta<0，long stock。这个能不能再解释一下，有点绕进去了。主要困惑是在long call或者short put都会导致delta大于0，那做对冲的时候，与stock的关联性在哪里呢，是否short stock时需要考虑option的涨跌问题呢
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老师好，对于spot rate与YTM的关系有两个问题：
1、YTM如果是spot rate的平均数的话，应该是一个具体的利率数值，也就是应该是一条直线呐，为什么在图中YTM也是一条趋近于spot rate的曲线呢？
2、如果YTM是按照CF的大小加权出的平均数的话，CF越大YTM应该越靠近spot rate，那么YTM应该是一条逐渐趋近于spot rate的线呀，为什么在讲义上的图中long term的时候反而疏远了呢？
3、coupon effect中，coupon 上升时 在不同time structure下的 yield falls 和 rises的图可以可以画一下吗？
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老师您好，自相关为什么是自协方差
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横坐标是风险，纵坐标是收益，为什么不能是上面那个图呢？
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