请问586题用的是什么公式呢?为什么我写的那个公式不对呢~
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评级上升和下降,信用溢价都是加上吗?有的是评级上升,有的是下降,为什么信用溢差都是加上去啊?
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想问一下老师,如果是卖出一个看涨期权,则它delta的图像是关于x轴对称吗?也就是价格越高,delta越接近-1?
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当市场利率下降时,会倾向于零息债,为什么啊?即使利率下降,复息债仍然可以获得期间现金流的收入,而零息债只有期末一笔现金流,那么付息债是不是还是应该比零息债好啊?
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这里我有两个问题,一,此题算出的两个债券的收益率一样,都是6%,所以当市场利率不变时,投资两者皆可,但是老师说的市场利率不变意思是市场利率也是6%吗?如果市场利率不是6%那么是不是投资两个债券,结果也是不一样的啊?
二,当利率上升时,付息债的期间的coupon可以做再投资,收益率可能会高于6%这是为什么呀?6%是债券的利率,不是市场的利率呀?为什么coupon做再投资时利率一定会高于6%呢?
而且之前老师说利率与投资反向相关,那么市场利率上升时,做投资好吗?视频里老师说的投资是包含哪些啊?
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这个零息债为什么要按半年复利计算呢?直接按年复利,88.85×(1+r)∧2=100这样算不可以吗?但是这样算出来的r=6.089%不是6%
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这里beta=0 和 净空头/多头的策略可以分别举个例子嘛
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老师,有三个疑问:1.这道题的net delta position 与DV01有什么关系吗?2.这道题求解过程中两次的DV01的正负号是怎么判断的呢?3.最后公式中net DV01+N*25=0,为什么要乘以25呀?
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请问老师我If short hedge情况是对的嘛?
课程老师只讲了long hedge的情况,绿色框内是我自己推的short hedge的情况
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