每个公司涉及的考点和问题我特别容易乱,老师有总结版本可以来复习么?
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老师,IR公式是超过部分收益/(标准差*跟踪误差)吧,那分母不是应该第四列和第五列的乘积吗
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老师,信浮不是给宝洁提供了量身定制的复杂的对冲产品,保洁没有理解透,才导致失败的吗?虽然我选对了,但我认为C也是对的,,,
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请问,对于FRA,虽然本题中,pay fixed,没说receive LIBOR,隐含是要与交易对手收取LIBOR,对吧?就是说FRA必须是有收,有支,而不能只有一个,是吗?
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选项D我还是不理解,为什么不对?
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请问2%和3%已知,这个4%是怎么5s就算出来的。。
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q-52
对于答案c为何不能按照b一样理解,答案b里讲的就是损失超过10%的天数是10天,那么为何c里不能理解为损失超过1%的天数?
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答案说是iid的定义但是不明白用D推出M了为什么不是有联系的呢
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C和D中也提到了normal:因为有前提条件“a large number”,根据中心极限定理,样本均值趋向于正态分布,但是为什么autocorrelation也趋向于正态分布?
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