theta是衡量的一年期的option由于时间变化引起的价格变动吗

不好意思这道题B选项有点绕进去了。 债券的收益率越高价格越低我理解，但是债券的收益率是体现不同的风险的啊，风险越高收益率才越高。这里面同样的风险，比理论收益率还要高的实际收益率怎么价格就被低估了呢。同样的风险，难道不是收益率越高越值钱吗。 还是说B正确的理解其实应该是SML线上的理论值低估了实际值？

老师，为什么这道题没有考虑资产的权重？

老师，为什么这道题没有考虑资产的权重。A和B分别持有10m的CHF和10m的SGD，考虑汇率的情况下对应的美元规模不一样。理应考虑资产权重啊。

老师第六题第四个选项为什么错

老师，分母为什么有根号？te的根号在分母，然后ir中te作分母的的话，根号不是应该到ir的分子中去吗

题目说volatility的时候，怎么判断是指的方差还是标准差？

老师，请问cal和capm区别是什么

影子银行的借短投长是指，它借出去一笔长期贷款 ，然后通过买卖APCB来暂时平衡借贷，同时赚取利差么。

请问一般题目中给出的“option value”是不是和“option price”表达的是一个意思，都需要折现到0时刻？