在对冲的过程中，市场变动和快到期为什么会对对冲产生偏差影响？

这个是八个月的远期合约，但是分红是每四个月会支付一次，虽然公式是在s的基础上扣除单笔现金流的现值收益，但是这个八个月是两笔收益啊，上课时讲义上的有两笔收益的话，就扣除了两笔，为什么这个只扣除一笔呢？讲义上这个就扣除了两次coupon

老师，关于contango和backwardation我想问一下，即便contango是spot小于futures，但是如果题目给出R值和T值，算出来的远月期货（spot*（1+r）∧t）是否有可能小于近月futures呢，如果小于的话，那我们怎么判断该市场的是normal还是backwardation呢？

老师，这题前面比重可以理解，但是请问为什么分母都是100＋200？

asset-backed commercial paper为什么发生挤兑？大概是怎样一个过程？

这里算p（b）有提到全概率公式，这是哪里得出的公式？

老师，这种题先设置数字，1和9，然后如何判断正负号，都按照long吗为什么不是short

老师，这种题先设置数字，1和9，然后如何判断正负号，都按照long吗为什么不是short

老师您好，在课件当中一般用的表达是EURUSD，或EUR/USD。这个题目我可以理解是1.05EURUSD，或1.05EUR/USD，但老师说的我们一般用的表达方式1.05 USD/EUR我不是很明白。

type 1是P，type 2是1-P，那type 1和 2相加就是1，为什么老师说不能直接相加？