老师好，Q50总共3块没懂，（1）theta 和vega为什么小于0？（2）之前的表格不是关于 call option和put option嘛，和long term 还有 short term为什么会联系？（3）为什么选的代入数字是1和9？谢谢您

老师好，theta 和 vega之前小于零那块没有懂，谢谢您

老师好，我对如图的interest rate swaps valuation的解题思路存在些许异议。它是假设了此时此刻出现了一个两年期的互换，而该互换的paid fixed rate是1.96，接下来就是一系列现金流的折现，可是倘若此时此刻市场上出现了两个两年期的互换，这两个互换所有特征都一样，但一个fixed rate是1.86，一个fixed rate是1.96，这样的话应该对照哪一个去进行valuation呢？或者说若现实中此时此刻出现的符合解题条件的两年期互换有很多个，那应该怎么去做valuation呢？

老师好，为啥波动上升，价值下降，会考虑到vega反向变动小于零，谢谢

老师好，为什么看涨期权的delta值=N（d1），谢谢

为什么向上倾斜是期限小。利率低啊

为什么c d是合理的呢

老师，请问这题为什么不选择B呢？也有他们没有提前预判好大的金融危机出现的时候的应对吧，对应就是压力测试没有做好。

请问老师这一题，SCR和MCR的区别在哪里？

多元线性回归中，R方=ρ方吗？