官网模考6
这题不知道怎么理解
题干要问的是哪个是潜在问题？
答案是d 但不明白，期货不是都有交割日吗，为什么说交易最后一天没有被确定？
怎么理解？到底在问什么？
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老师，关于658题的问题，现金和期货价格的变动幅度不一定相等啊。hedge ratio就是计算这个的啊。
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老师，两值期权的定价公式是否在一级的考纲中？
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老师好，请问是如何判断出如图画圈处的价格是不含AI的呢？
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官网模考里有个关于white检验的
能不能帮忙扫盲下
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老师，这个题不需要考虑APT模型中的截距项吗？
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B选项老师翻译感觉不对，B选项表达的应该是trustee这个角色是一种信托能力为投资者服务的。如果按照老师说的是由投资者委托的，那就不对了啊
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1:25:34这里，为什么说右偏时，获得极端大的收益是有这样的情况的，而损失极端大的情况是没有的
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对于theta的影响这里我不是很明白，为什么说人们不喜欢时间的流逝，long position是negative theta，而且ATM时候是最大的，难道不是应该是ITM时候是最大的嘛？而且，第三点说当t接近与 于T时，theta上升，是什么意思？是投资者希望时间流逝还是不希望？
麻烦老师解释啦~
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为啥s0也有贴现 这个公式在哪呀 如果贴现为啥不是r-q呢
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