第29题，treynor ratio 的分子 应该是 组合的超额收益，可是 为什么 是 4.2 ，4.2 不是 计算出的新的组合的期望收益吗？

t分布的方差是n/n-2，然后n是自由度吗？

老师您好，如果没有分红 put的delta是不是N（d1）-1，有分红是e的-qt次方×【N（d1）-1】

老师您好，她题干中说还有四期coupon要支付，难道不是四期折现到零时刻，然后再到这个点吗，类似于clean price的计算方法

在讲单调性时，老师说若产品带来的收益更小或者损失更大，则风险更大。那这样不是收益越小风险越大？但是收益和风险不是相匹配的吗？ 那么这两句话对吗？1:承担的风险越大，获得高收益的可能性越高。2:风险越大 收益越高？

第二题老师讲错了吧？这里的加强一词和相关性没有关系，是指的欧元和日元相对于美元增值的意思吧？

Y的均值为什么是常数？

老师 这题不会

这道题的C选项，为什么不对呢？无风险收益与有效前沿的切点只有系统性风险，此时这个组合应该就处于SML线上吧？

为什么计算 跟踪误差的方差是除以n-1 不是除以n啊