天堂之歌

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FRM一级

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专场人数:3419提问数量:63594

56题这里债券c的coupon是10%利率是10.263%,可以直接判断出价格应该低于100,而实际是100,所以不应该是卖出债券c吗

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请问在这里问问题有老师回答吗

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听第二遍发现点问题,delta不是期权价格的变化比上标的资产价格的变化吗,如果买160份标的资产的话了,那delta不应该是160×0.58吗,最新的delta依然没有对冲干净哎??

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老师好,请问一下,对冲Gamma的话一定需要用option吗?用stock能否对冲Gamma呢?

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老师,632题中没有给执行价格k,是如何计算C的价格呢?

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老师,为啥死亡的概率加上存活的概率不等于1呢,还有其他种情况吗,

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荧光笔标的那一句 系统性风险是市场回报相对于标的资产的相关性函数怎么理解。之后那一句 为何相关性为正,现货收益超过无风险利率导致S>F?

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可以用sharpe 公式解决吗?

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老师好,课上说到,Delta是正态分布的累计函数,而Gamma是对Delta再求一次导的话,Gamma就是正态分布的累计密度函数,然后就出现如图黄色框的内容。可是Delta它所代表的正态分布是N(d1), N(d1)的横坐标是d1,而如图的这个正态分布的横坐标是spot price,感觉看起来好像不太对应的上,究竟是什么原因呢?

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请问老师,习题集91题,为什么答案的分子×12,分母×12∧0.5?

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