这题用连续复利好像是6.48%

老师，对于截图的这个问题和现在这道题，二者的区别是一个是现货价格一个是forward价格么？此外截图中的这道题它的红利是因为在3个月后发放所以要在S0做折现么？谢谢您

原理就是通过风险溢价来判断哪一个MBS更值钱？如果风险溢价越高，就越值钱吗？不是风险溢价在分子，分子越大算出来不是越小吗？ 第二个问题，如果用zspread来算MBS价值，为什么会偏高？

老师这道题应不应该说一下汇率恒定不变呢，外汇互换应该是交换本金的吧，题目里说目前的汇率是115：1，汇率在2年末是要变动的，应不应该说一下汇率恒定不变呢，我的理解哪里有问题吗？谢谢老师。

这道题的C说：货币互换的初始价值和敞口为0，利率是平坦的，两个利率都平坦根据利率平价理论，汇率就应该是不变的，而且coupon支付也相等，那为什么还会有敞口呢？

老师，816题的解释中提及，因为历史模拟法不需要数据符合正态分布，所以小数据更准确。但是806题的解释中提及，如果样本数据足够大，历史模拟法数据将趋近，甚至优于delta法。两道题给出的解释有冲突，请解释一下吧~谢谢

老师，815题用N(d1)算的delta远高于0.5。考试时候，应该用哪个数值呢？

为什么第二个投资组合的非预计损失一定是小于第一个的？ndiversified effect是什么?

请问 线性回归联合假设检验里，f分布 分子ess/k 分母 rss/n-k-1 自由度分别是…k 和 n-k-1 还是 k-1 和n-k-2?

没有按照Mark to market weekly的方式收集数据, 可能导致beta不显著区别于0. 但是题目里面说intercept 阿尔法 是positive这句话没问题啊