根据文字描述期货价格随着到期日增加期货价格增加是正向市场,为什么与曲线图表现的特征不一致呢?
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老师这题啥意思啊 没听太懂
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老师,第八题的第二个零息债券,n是4不是1吗?它不是到期后才有回款,所以只有一期现金流啊?n不是等于1吗?
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老师举的这个例子,1-2年的4%是怎么算的?我用远期利率的离散复利算出来不是4%啊
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问下,这里对冲利率上升,所以是long forward contract(FRA)吗?那支固定,收浮动 。支固定和收浮动分别对应的分别对应的是哪两笔交易?先借款,然后买入forward contract(支付固定利息)然后期末再把forward contract卖掉吗
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老师,第二题向上趋势是f>s>y,向下趋势Y>s>f,这两种趋势不管收益率是正是负,都是这个规律吗?
本来我以为这三个率永远满足f>s>y(三个绝对值)的关系,是不是我弄错了?
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为什么aud的行权价k要用usd的利率来折现呢 如图的两种解答都没有解决到我的疑问
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老师,第二题向上趋势是f>s>y,向下趋势Y>s>f,这两种趋势不管收益率是正是负,都是这个规律吗?
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老师,MA模型是不是只有一期的记忆?因为这个模型是用今天的残差和隔一天残差来解释因变量的,而昨天的残差和今天的残差(不管隔几天)之间是没有线性关系的,那么过去的数据就无法用这个模型来预测未来了?
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老师,不是先判断一组数据是否满足协方差平稳之后,在建模吗?那为什么建模之后还要判断模型是否平稳?
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