请问老师，模考一第63题怎么做？

问求多少次correlation matrix 指的是求beta时候需要用到的covariance 吗？是问一共需要多少个covariance才能求出50 个或者50*3个beta?

请问老师，模考一第62题，自然灾害不是免赔吗？

△P/△y=-D* X P=-DD, 而DD=△P/△y，想问问负号表示什么？

请问为什么 0.5799/3% 不是波动率每bian化1%股票价格变动0.1933？

老师，方差做风险的计量工具，那为什么不满足单调性和平移不变性？

请问为什么不能用0-coupon的债券的利率直接代入目标计算债券中, 直接用利率, coupon rate &FV=100来直接算出来PV?结果是一样的.

老师这里的volatility 是标准差还是方差啊 有的说是方差 有的是标准差

为什么说基差风险最小 对冲效果越好呢 可是在short hedge 中 基差风险越大 赚的越多 哪样对冲不就更好了嘛

为什么这里查表自由度选的是n—k—1