老师您好，市场利率大于百分之六，找久期长的债券可以理解，久期越长，折现的价格越低，那为什么找low coupon呢？债券期限越长，风险越大，利率不是越高吗，低息票率和给的利息之间是啥关系？这点有些模糊
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老师为什么在一份合约临近到期时，交割证券报价不确定呢，short方不是在现货市场交易的吗？
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答案是不是错了呀，Rb不是已知的吗？
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老师，75题的BPQ和LBQ是有具体的指代吗？比如债券报价的那种指代？
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老师，75题，请问怎么知道是卡方分布？它的假设是1=2=3=4=0，不是应该F检验联合检验吗？
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老师，32分钟的那个例题。最后是不是就是根据N=12, PMT=58000, FV=20 Million, I/Y=0.9,然后摁计算器求PV呢，为什么我算出来跟答案不一样
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老师好，关于对FX swap的理解，我能否将FX swap理解成是对汇率的对冲呢？
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您好，这个题在计算face value的时候在代入R的时候为什么要用8%而不是9%，这个题老师上课讲的过程我不是很懂，我用计算器也算不出来正确答案，这个annual yield在计算器上代表的什么键呀，我用1/y算算不出来
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老师您好，请问题中所讲excess return按翻译的意思不应该是超额收益吗，和premium有什么区别？
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