老师好，此题为百题的第56题，请问为什么这里计算债券的VaR值时用delta-normal而不用delta-gamma呢？是因为题干中没给出convexity的信息所以默认用delta-normal吗？
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为什么用样本标准差s代替总体标准差σ。就不再服从正态分布而是t分布。这句话怎么理解。
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在delta- normal 模型中，应该是减去1/2*gamma*（deltaS）^2呀，为什么这边是加号呢
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老师，您好，能不能详细介绍一下Vasicek模型及其公式计算？谢谢您
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79题，老师算方差的时候为什么用的是0.6而不是0.6million呢，结果好像不一样
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具体像第八题这种题怎么判断什么时候用单尾什么时候用双尾呢，有H0的时候比较清楚，这种时候不太明白
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老师好，此题为百题第27题，请问S0*d*d之后为什么不需要再乘以e^(-r△t)折到0时刻呢？一般不是都是默认求0时刻的价格吗？
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老师好，此题为百题第9题的C选项，视频上的讲解表示，按照公式DV01=MD*P*0.0001，除了要考虑MD的变化之外，还要考虑DV01的变化，想问一下，当t上升MD上升时，是什么原因导致了P可能会下降？
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