请问老师，7月押卷第77题的Vasicek model是什么？感觉课上没提过
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老师您好！问题如下（1）为什么每个地方都乘以了1（2）最后那个101是怎么来的
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对比sample autocorrelation和ACF，为什么sample autocorrelation的分母没有Yi-h的方差开根，即sigma（Yi-h - E(Y))^2？和ACF的自相关系数不同？
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实务当中，marketportfolio可以用什么来模拟？
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计算出来X 四种可能分别对应的方差之后，要相加吗？就是X的方差吗？
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您好，这个画重点记号的公式我没推到出来，老师说可以问推导，是在这里问吗？可以麻烦附上推倒过程，另外Yt-1和Et-1的协方差是0吗？这里有Y的方差和E的方差，怎么统一呢？
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为什么hedging operational risk means stabilizing expenses and revenues.
Financial risk means stabilizing assets and liabilities?
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