老师，为什么欧洲美元的short方在利率上升时是赚的？没太明白
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如果这道题一周的VAR是用平方根法则来算的；（平方根法则的假设每天收益率都是独立同分布（正态分布）才能算一周的VAR，）那么A是不是错的呢？题目没有说明是不是用平方根法则，怎么办？
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这道题怎么看出来是报价quote price和交割价settlement price？
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同 不理解 为什么不是乘以10 而是10次方
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例题3为什么最后是5✖️250呀，不应再乘购买的份数60么
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可以理解为 凸性高与否与久期的准确程度是无关的 吗？
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老师，问个题外话，为什么债券随着到期期限的临近，它的价格波动率是趋于0；而期权的vega在ATM的时候是最大的？还有就是ITM是实值还是虚值期权？
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KEY RATE01为什么能约掉0.0001呀？它的分母是0.0001，为什么还要再乘以个0.0001?
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老师好 这题的连续复利不需要换算成一般复利吗
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