请问老师
1、sml的产生是因为cml的投资组合可以消除掉非系统性风险，那岂不是sml线上的点必须也可以出现在cml线上？还是说存在一些产品不需要与无风险资产组合却也没有非系统性风险呢？
2、Jenson‘s alpha中，预期收益➖CAPM的预期收益是直接给出的吗？那CAPM算出来的收益又叫什么收益呢？
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question1的d小问，老师求y≤0时X=100的概率，我算了几遍都是6.19%，答案是3.09%
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SSR不是等于ESS吗？这样的话A选项也是错的
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请问老师，投资种类越多非系统性风险越低，但为什么投资一种市场组合就一定可以把非系统性风险分散没呢？可以理解种类越多风险越小，但是为什么所有的市场组合都可以消除掉非系统性风险呢？
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cumulative default怎么算的
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请问可以举例讲一下市场组合吗？我不太理解的是 在我们只考虑abc三种产品与一个无风险资产的组合时，这里的市场组合是只组合abc吗还是还有其他产品呢？因为视频中说到mkt portfolio是把市场中所有可以投资的都投了，就有点迷惑了
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老师，我想问一下虚拟变量可以去0和2吗？不取0和1行不行？这样会对参数估计和假设检验有什么影响吗？
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