为什么APT模型里的zero-beta portfolio还有beta呢？不是已经beta等于0了么？
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文中提到用了9个factor（excess returns）计算不同方差的数量将会减少，请问这是为什么呢？另外计算这个return 的方差是做什么用的？
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为什么将指数与目标股票交易能够减少风险？另外什么叫avenue compelling?
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Strong firms 的HML 斜率是负的是因为book to market value 是负的嘛？所以book to market value是指账面价值减去市场价值嘛？
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老师为什么加了risk free asset 后是加上EF的后半部分而不是整一条CML
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老师为什么c不对呢
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使用均值方差框架的有哪些模型
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为什么这个协方差上面要加个符号(∧)啊，之前不是说cov(x，y)等于σxy吗？没明白
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business risk跟什么属于什么风险？讲义把它与操作风险市场风险信用风险并列着
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