Zac老师的简介有吗

在说啥啊，这道题？感觉和正课里面讲得内容都脱节了

老师H是对冲比率 是一份现货与h份期货构成波动率最小 现在有Qs份现货 Qf份期货。直接h*Qs不就是等于需要多少份期货了嘛。为什么还要Qs➗Qf再*h呢

这个最后收到的现金为什么不需要加上前面几期的现金流?而只算了最后一期

计算置信区间，什么时候用标准差，什么时候用标准误？与正态分布或t分布有关吗

CAPM和APT计算详细介绍一下吧

可以把这个迭代法讲一讲吗，还有这个实例

老师我有一个问题想不明白，伯努利分布的方差是p(1-p),二项分布是n次独立的伯努利分布重复那他的方差是V(nx)=n^2V(x),为什么是n^2p(1-p),而结论是np(1-p)，就比如说这个题，我是应该把它看成伯努利算V（5x），还是应该用二项分布的方差公式。

老师第二题，为什么c不正确，b是对的，c与b相反

怎么判断是哪个标准差除另一个标准差