互换是一系列forward，所以对于双方说互换是零和交易？
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老师不是在方差相等的情况下才能比峰度，看是否是尖峰肥尾（对比正态分布），这个题就没有说方差相等呀
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到期行权calloption 为什么构建现值为K的组合
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老师，这个题AB都是正态分布，那就把Y=B-A看成一个新的变量，也服从正态分布，我不明白，要算B大于A的概率就是Y大于零的概率，为什么答案中是用18%标准化的值查表
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老师，在ATM状态下，越临近到期日，delta会怎么变呢，就是这个题不理解
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还有一个问题为什么第39题选择的是卡方分布表呀。我该如何判断用哪个表
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哪些表查的时候自由度不需要n➖1
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