第16题的n为7，为什么第15题的n是10？
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在ppt113页里1.9541咋求的
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为什么这道题在这一节课程中没有提到呢
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公式书和讲义上写的都是F=(S+U)*exp(rt)，我以为考试最多出一个F=S*exp((r+u)*t)。结果你们这道题居然是F=S*exp((r+u/S)*t)。是你们自己出的还是官方出的？
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33题如何理解将future rate3%调整成了3%*92/360/92*365，act/360的意思是不是就是不能用360天应该转换成实际一年365天来计算
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自相关的假设检验的需要计算吗？还是说只要定性记住用什么方法，当算出来的值是大于卡方分布查出来的表，就拒绝原假设（不是自相关→不是白噪音）
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根据之前basis risk所讲，long asset+short future得到的公式是F0+(ST-FT）,套用在roll yield上，当市场处于contango时，S<F => ST-FT<0 => roll yield<0。结论与老师推导出来的不一致，这其中的问题在哪儿？谢谢！
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为什么要用1050-1000来折现 而不是1050直接折现
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请问第二题的分母为什么不用连续复利的形式？第三题为什么要用即期利率呢
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