老师您好，这里一开始的情况是covariance=0,算出来的volatility怎么是11.18%，不是covariance=1的时候算出来的volatility才是吗？

老师，为啥期货也能有DV01呢？

老师，CD不是很理解

老师，为什么IV会是平方根法则的必要假设呢？

market-if-touch-order可以再解释一下嘛

请问portfolio granularity是什么意思，可以详细介绍一下吗？

老师，这题的A不是很理解

为什么对冲不是零和博弈？难道不总是你亏我赚就是反过来，总和不是一样的吗？

long是买入方，short是卖出方，put是卖出资产的权利，call是买入资产的权利，请问这么理解对吗？比如long put，如果把他们连接起来，又买入又卖出，应该怎么理解呢？

这个p等于0.8是什么概率啊？不是每一步骤的p都相等么？