83 这道题不是问组合损失的方差嘛 怎么用了单个资产的损失方差了
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老师您好，这题该怎么理解呢，特别是unhedged 部分
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老师，这题怎么理解，forward rate不是等于future rate-1/2sigama平方t（t+0.25），那为啥forwardrate和突性没有关系呢，fra和突性没有关系呢
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老师 请问这道题的自由度是多少呀?
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请问期货交易中的变动保证金到底什么时候会产生？ 根据讲义最后的选择题，只有当保证金账户余额低于维持保证金时，才会有变动保证金，这时候需要补足保证金到初始保证金水平。换句话说，如果余额没有低于维持保证金，不会产生变动保证金。 但是根据讲义第八页关于变动保证金的描述，只要有涨/跌，会员就会收到赚的钱/补足亏的钱。这些钱都叫变动保证金，所以保证金每天都会产生。 请问一下这是不是互相冲突？
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老师请问DV01negative就表示modified duration negative吗？
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在视频 01:01:16 处，为什么可以用b1 直接乘以 X 的变化量，不少一个系数吗( rho ) 不应该是图2吗
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老师请问annual percentage rate APR和CPR有什么区别呢？什么时候要用到CPR？
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