老师这道题题目highunfavorable sensitivity to valatility说的是负的还是正的高vega？后面说的是负的高theta是么
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Q15答案里的2.5是为什么 然后为什么dirty price 还要再做一步
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怎么没有解析。没懂这道题。各选项都是什么意思
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这五个假设跟教材上的好像不一样？教材上第一点X和残差项的无关和这里的第一点残差的期望是0貌似混了，烦请解释一下谢谢！
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为什么Vega是正的，而不是负的符号
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