老师，请问在foundation of risk management里，有哪些是有assumption的呀？我有点搞混了，我想自己单独总结一下哪些地方有assumption，请问除了capm, ef有assumption之外，还有哪些知识点里有呢？

请问efficient portfolio是指well-diversified吗？inefficient portfolio是指not diversified吗？

在这个ppt里说systematic risk cannot be diversified， 为什么我们用treynor ratio去测量systematic risk呢？treynor ratio的定义不是去测量well-diversified portfolio吗？

这个答案应该写错了。D2的等式右边应该等于107+15/32。才能求出D2

这道题没听懂，为什么也应该发行浮动利率债券，为什么发行浮动是支付浮动

A选项，假如其他已含解释变量能够完美解释该变量，哪怕没进模型，也不会产生偏差，是不是不应该叫omitted变量 C选项为啥不对

老师，这题考查的是什么呀，怎么理解

sortino ratio 计算里的Rpt为什么直接默认为E（rp）了呢？直接用9.3%—3.2%？

还剩30天用来刷题够不够吖？

老师可以解释一下什么是partial autocorrelation吗