老师，为什么溢价发行的债券随着时间价格会降低
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老师，下面这道题在利率上升时，short call 方赚，long futures 亏，那如何判断哪个多呢？还有题目中的DV01是有什么用处呢，？与债券的DV01一样吗？
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老师，这道题的A项为什么正确呢？
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老师，这一张ppt在讲什么，视频里好像跳过去了
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题目是不含权债券，为什么用有效凸性公式啊？有效凸性不是计算含权债的吗？
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老师，麻烦帮我解释一下操作风险，市场风险信用风险的VaR的对比，包括相似点，不同点，计算方法等方面
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为什么这题不能用EAD✖️PD✖️LGD呢
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可以麻烦给我写一下几个希腊字母，各自在什么时候最大吗 具体的 比如还有 call put时候他们是正还是负的，还有long跟short都是怎么样的 还有大小
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第60题还是不明白 说是3个月的zhengshubei 不应该是15年3个月？？后面的过程也不理解
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