这个θ的公式需要掌握吗，如果在不知道这个公式的情况下。A选项应该不严谨吧，long deep ITM 欧式put，θ应该为正数，但此时gamma应该也为正数吧。

能不能解释一下ACD三个选项

老师A选项60✖️30等于的不应该是good和normal的联合概率吗，为什么上下两个联合概率的和是normal的总概率啊

老师，你看我这个图画的对吗，a=1-B吗，拒真和受伪有什么本质区别呢

这题两个时间的0.6和0.4是怎么算出来的呀

这道题，前面两个pv我算出来了，后面的2+两个现值的差，这个2是指的coupon吗，到底是怎么跟carry roll--down联系起来的。另外最后的0.305*96.102又是什么原理呢

老师，您看这道题红字的解答，结果是个负值，这怎么解释呢？

能不能讲一下这四个选项

能不能解释一下C是什么意思呢

老师，用国债期货对冲利率风险这地方总是想不明白。如果为了对冲持有债券（久期为m年）的利率风险，做空国债期货（久期为n），可以用公式N＝mVa/nVf求出来具体份数，可是，在我的想法里，只要m≠n，怎么对冲都没用啊？m≠n说明两个债券的期限都不一样，n＞m还好，n要是＜m，国债期货到期了以后利率风险还怎么对冲啊？