这个CAT bond怎么索赔额越少，风险越高（黄线部分），对应利率越高，是怎么回事呀？
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问2.17，40XR和15X的意思，为什么要相等起来？没看懂解析…
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问2.14画黄线部分，为什么利率降低倾向于导致股价上升呢？
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为什么计算方差要把整个return公式带进去算，这个步骤演化可以详细说一下嘛? 烦请帮忙回答一下图中的两个问题， 感谢
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普通的看涨期权价值=5.21 1.40=6.61，远期合约价值=S-PVK，所以根据买卖权平价公式可以倒推p=6.61-1.4=5.11。老师，这一步要如何理解？
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老师可以在解释一下这里t时行权和T时行权的那两个式子吗
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老师这里两个等式Q后面的是什么,没看清这里后面写的是什么
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可以在解释一下look back的floating和fixed有什么区别吗
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请问在American put option里，为什么upper bonds里的K不需要折现？
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4个风险因子的模型，为什么还要四个里面选两个怎么理解？
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