CTD=QBP-QFP*CF。CTD是正数，空头交割亏钱，CTD可以是负数吗？负数代表的空头交割赚钱。可以这样理解吗？

为什么图片中都是大于号呢，p和c逗大于右边的式子呢？

请问netting是风险缓释还是转移呢,保险是风险缓释还是转移呢,这个老师讲话很难听请楚

老師可以詳細說一下38題嗎？為什麼EC是6.61？

老師37題不是sort call嗎？為什麼會是short put？

这个门课的强化能不能换个老师啊,这个老师讲话声音忽大忽小的很难听

nose里mbs章节中有一个 plan amortization class tranches 需要掌握嘛

我想问一下 这里卖出去的钱的利率 是假定月利率 不是年利率嘛 就只有这个地方的利率是月的 是嘛

例题中折现那步看不懂

你好，对冲的本质难道不就是零和博弈吗? 看了一些回答里提到的突发性事件使得模型不够完美，但突发事件不应该同水平影响交易双方吗？在什么情况下可以佐证理论上的零和博弈会像一和博弈移动，能不能提供例子辅助理解一下呢？谢谢